Rendimiento esperado de una cartera de dos activos
Calculadora
Resultados
- Rendimiento esperado (%)
- 7
- Ponderación del activo B (%)
- 40
- Contribución del activo A (%)
- 5.399999
- Contribución del activo B (%)
- 1.6
Resultados de inversión
| Rendimiento esperado (%) | 7 |
| Ponderación del activo B (%) | 40 |
| Contribución del activo A (%) | 5.399999 |
| Contribución del activo B (%) | 1.6 |
Diagrama formula-map
- Rendimiento esperado (%)
- 7
- Ponderación del activo B (%)
- 40
- Contribución del activo A (%)
- 5.399999
- Contribución del activo B (%)
- 1.6
Relación de inversión
Fórmula
E(Rp) = wA × E(RA) + wB × E(RB)= 7
Nota
Esto no es asesoramiento de inversión. Es un modelo simplificado: aplica la fórmula estándar mostrada a las cifras que introdujo, ignora impuestos, comisiones, efectos cambiarios y riesgo de crédito, y supone que los flujos de caja llegan exactamente según lo previsto. Los mercados reales no se comportan así, y los rendimientos pasados o proyectados no garantizan resultados futuros. Revise los supuestos y consulte a un asesor autorizado antes de actuar sobre cualquier cifra.
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Ver todas →Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el rendimiento esperado de una cartera de dos activos?+
Es el promedio ponderado del rendimiento esperado de cada activo, donde las ponderaciones son la proporción de la cartera invertida en cada activo; por ejemplo, 60% en el activo A con un rendimiento esperado del 8% y 40% en el activo B con 4% da un rendimiento esperado de la cartera del 6,4%.
¿Este cálculo considera el efecto reductor de riesgo de la diversificación?+
No; el rendimiento esperado es un simple promedio ponderado sin importar cómo se muevan los dos activos entre sí, pero el riesgo de la cartera (volatilidad) no es un simple promedio ponderado y depende en gran medida de la correlación entre los activos. Esta calculadora aborda solo el rendimiento, no el riesgo.
¿Por qué podría el rendimiento real de la cartera diferir del rendimiento esperado calculado?+
El rendimiento esperado es una estimación prospectiva basada en supuestos sobre el desempeño futuro de cada activo; los rendimientos realmente obtenidos dependen de lo que realmente ocurra en el mercado, lo cual puede desviarse significativamente de cualquier expectativa, especialmente en períodos cortos.
¿Cómo deben ingresarse las ponderaciones de la cartera?+
Las ponderaciones deben ingresarse como la proporción del valor total de la cartera asignada a cada activo, y juntas deberían sumar 100% (o 1,0) para que el cálculo represente con exactitud la cartera completa; si tienes más de dos activos, esta herramienta específica solo maneja una división de dos activos.
¿Se puede extender este método a más de dos activos?+
Sí, la misma lógica de promedio ponderado se extiende a cualquier número de activos: multiplica el rendimiento esperado de cada activo por su ponderación en la cartera y suma los resultados; esta calculadora simplemente se centra en el caso común de dos activos por simplicidad.